Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework – Mengting Ren
Mengting Ren
Master's thesis
Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Abstract:
Mean-variance framework, který je základním kamenem teorie portfolio, je významnou analytickou metodou v investičním rozhodování. Je základním kamenem moderní teorie portfolia, pomocí které jsou analyzovány a určovány váhy aktiv v portfoliu. V práci je použit Markowitzův a Blakův model a výsledky získané aplikací těchto dvou modelů jsou v práci následně porovnány a analyzovány. Aplikace modelů je provedena …moreAbstract:
The Mean-Variance Framework, a basic theory mainly involved in portfolio optimization, is the most important analysis method in the investment according to the risk attitudes. It’s cornerstone in the modern portfolio theory which helps investors to analyze and adjust portfolio structure. By using Markowitz model and Black’s model, the results of these methods and strategies are analyzed and we find …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/107156
Thesis defence
- Date of defence: 27. 5. 2015
- Supervisor: Aleš Kresta
- Reader: Jiří Valecký
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Návrh marketingové strategie firmy Alfa Return Wine s.r.o.
Miroslava Příložná -
Zkoumání směrových preferencí a chování teriérů v bodě návratu: důsledky pro výběr strategie návratu
Martin Wagner -
EU’s Environmental Policy with focus on funding of endangered species protection and their return to the nature in the Strategy 2014-2020
Vendula Hudáková -
Strategie výběru akciového portfolia a analýza jeho výnosu a rizik
Jan PERNÍK -
Alternativní měřítka výkonnosti v sektoru Software a ICT služeb
Adéla Gabrielová -
Úprava složení portfolia podílového fondu pomocí Markowitzova modelu
Šimon Harazim -
Vliv pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině na výkonnosti akciových portfolií
Lukáš Lukš -
Optimalizace akciového portfolia a ověření jeho výkonnosti v období pandemie COVID-19
Lukáš Urbanský