Zpět na vyhledávání

Mengting Ren

Master's thesis

Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework

Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Abstract:
Mean-variance framework, který je základním kamenem teorie portfolio, je významnou analytickou metodou v investičním rozhodování. Je základním kamenem moderní teorie portfolia, pomocí které jsou analyzovány a určovány váhy aktiv v portfoliu. V práci je použit Markowitzův a Blakův model a výsledky získané aplikací těchto dvou modelů jsou v práci následně porovnány a analyzovány. Aplikace modelů je provedena …more
Abstract:
The Mean-Variance Framework, a basic theory mainly involved in portfolio optimization, is the most important analysis method in the investment according to the risk attitudes. It’s cornerstone in the modern portfolio theory which helps investors to analyze and adjust portfolio structure. By using Markowitz model and Black’s model, the results of these methods and strategies are analyzed and we find …more
 

Keywords

Markowitzův model Blakův model optimalizace portofolia strategie maximalizace očekávaného výnosu strategie minimalizace rozptylu měřítka výkonnosti

Keywords

Markowitz model Black’s model portfolio optimization maximum expected return strategy minimum variance strategy performance measures
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/107156

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava