Mengting Ren

Master's thesis

Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework

Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Anotácia:
Mean-variance framework, který je základním kamenem teorie portfolio, je významnou analytickou metodou v investičním rozhodování. Je základním kamenem moderní teorie portfolia, pomocí které jsou analyzovány a určovány váhy aktiv v portfoliu. V práci je použit Markowitzův a Blakův model a výsledky získané aplikací těchto dvou modelů jsou v práci následně porovnány a analyzovány. Aplikace modelů je provedena …viac
Abstract:
The Mean-Variance Framework, a basic theory mainly involved in portfolio optimization, is the most important analysis method in the investment according to the risk attitudes. It’s cornerstone in the modern portfolio theory which helps investors to analyze and adjust portfolio structure. By using Markowitz model and Black’s model, the results of these methods and strategies are analyzed and we find …viac
 

Kľúčové slová

Markowitzův model Blakův model optimalizace portofolia strategie maximalizace očekávaného výnosu strategie minimalizace rozptylu měřítka výkonnosti

Keywords

Markowitz model Black’s model portfolio optimization maximum expected return strategy minimum variance strategy performance measures
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/107156

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Aleš Kresta
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava