Petra Ručková

Diplomová práce

Aplikace metodologie CreditMetrics na portfolio dluhových instrumentů

Application of CreditMetrics Methodology for Portfolio of Debt Instruments
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Aplikace metodologie CreditMetrics na portfolio dluhových instrumentů. Teoretická část je zaměřena zejména na kreditní riziko a popis metodologie CreditMetrics, která se používá ke stanovení kreditního rizika. V praktické části je aplikován samotný model na vybraném portfoliu dluhopisů obchodovaných na švýcarské burze.
Abstract:
The topic of this master thesis is Application of CreditMetrics Methodology for Portfolio of Debt Instruments. The theoretical part is focused mainly on credit risk and description of CreditMetrics methodology which is used for determination of credit risk. In the practical part the model itself is applied on the selected portfolio of bonds traded on the Swiss exchange.
 

Klíčová slova

CreditMetrics dluhopis finanční riziko kreditní riziko kreditní model matice pravděpodobnosti přechodu míra návratnosti Monte Carlo Value at Risk rating výnosová křivka

Keywords

Bond credit model credit risk CreditMetrics financial risk Monte Carlo rating recovery rate transition matrix Value at Risk yield curve
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/107024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava