Adam Felcman

Diplomová práce

Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace

Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo
Anotace:
Diplomová práce na téma "Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo" má za cíl spočítat riziko, které plyne z držení reálného portfolia. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: teoretické a praktické kapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický základ VaR a conditional VaR, kde jsou popsány výhody i nevýhody použití metody. Navíc jsou teoreticky rozebrány …více
Abstract:
The diploma thesis "Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo" aims to value the risk which real bond portfolio bears. The thesis is decomposed into two major chapters: Theoretical and Practical chapters. The first one speaks about VaR and conditional VaR theory including their advantages and disadvantages. Moreover, there are described three basic methods to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33683