Segmentace klientů v neživotním pojištění

Bc. Karol Jurík

Master's thesis

Client segmentation in non-life insurance

Abstract:

The diploma thesis refers to client segmentation in non-life insurance. The segmentation of clients into risk groups is an important part of creating a tariff structure for an insurance company. In the diploma thesis, clients are segmented based on their expected annual frequency of claims. Generalized linear models and gradient boosting models are used to estimate the annual frequency of claims. The thesis also presents explanatory techniques that can be used for interpreting gradient boosting models. In conclusion, these two approaches are applied to real data from insurance practice.

Abstract:

Diplomová práca je zameraná na segmentáciu klientov v neživotnom poistení. Segmentácia klientov do rizikových skupín je dôležitou súčasťou tvorby tarifnej štruktúry poisťovne. V diplomovej práci je vykonaná segmentácia klientov na základe očakávanej ročnej frekvencie nehodovosti. K odhadu ročnej frekvencie nehodovosti sú použité zovšeobecnené lineárne modely, a takisto gradient boosting modely. V práci sú tiež predstavené vysvetľovacie techniky, pomocou ktorých je možné gradient boosting modely interpretovať. V závere sú tieto dva prístupy aplikované na reálne dáta z poistnej praxe.

Keywords

segmentácia klientov, neživotné poistenie, frekvencia nehodovosti, zovšeobecnené lineárne modely, Poissonov model, negatívne binomický model, gradient boosting modely, vysvetľovacie techniky, Shapleyho hodnoty, client segmentation, non-life insurance, claim frequency, generalized linear models, Poisson model, negative binomial model, gradient boosting models, explanatory techniques, Shapley values

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2023

Thesis defence

• Date of defence: 20. 6. 2023
• Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
• Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics