VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic – Dmitry Borodin
Dmitry Borodin
Bachelor's thesis
VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic
VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice
Abstract:
Cílem dané práce je empirická analýza dopadu změn kurzu České koruny na domácí úroveň cen. Tomuto se v cizí literatuře říká "exchange rate pass-through". Veškerá analýza je provedena pomoci vektorové autoregrese, na jejímž základě je odvozena funkce odezvy. Funkce odezvy umožňuje zjistit jak sílu, tak i rychlost dopadu změn kurzu koruny na úroveň cen. Celá teoretická část je věnovaná vybraným kapitolám …moreAbstract:
The paper will empirically investigate the strength and the speed of the exchange rate pass-through effect in the Czech Republic, i.e. the change in the domestic prices, originally caused by the volatility of the exchange rate. VAR modelling framework has been chosen as a main instrument of analysis. Vector autoregression will also be the subject of the theoretical part of the paper, which aims to …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/34764
Thesis defence
- Date of defence: 6. 2. 2013
- Supervisor: Viktor Chrobok
- Reader: Jan Zouhar
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/34764
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
International football performance pass-through to exchange rate changes
Ivan Riabets -
Import Prices and the Exchange Rate
Martin Tesař -
Analysis of crude oil commodity in Iran
Mahsa Asadieydivand -
Testování vztahu nezaměstnanosti a inflace pohledem strukturálního VAR modelu
Jonáš Kolašín -
High-dimensional VAR analysis of regional house prices in United States
Adam Krčál -
Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
Vít Mikušek -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Porovnanie kvality makroekonomických predikcií Ministerstva financií Českej republiky s VAR modelmi
Robert Vašina