Analýza kreditného rizika vo vybranom finančnom sektore

Daniel Vanček

Master's thesis

Analýza kreditního rizika ve vybraném finančním sektoru

Abstract:

Cílem této závěreční práce je poukázat, jak se analyzuje a řídí kreditní riziko ve vybraném finančním sektoru a prozkoumat jaké nástroje na řízení výšky kreditního rizika využívá analyzovaná společnost. Závěrečná práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola se zaměřuje na charakterizování rizik, se kterými se finanční instituce střetnou při své obchodní činnosti. Druhá kapitole je zaměřena na proces měření kreditního rizika, vývoj a implementování jednotlivých rámců Baselu I, II, III mezi finanční instituce. Třetí kapitola se zaměřuje na proces tvoření ratingů a popis nejdůležitějších subjektů na ratingovém trhu. Předposlední kapitola se věnuje procesu regulace kreditního rizika a určení nástrojů sloužících ke snižování kreditního rizika. Závěrečná kapitola se nejprve zabývá vymezení společnosti, ve které bude později kreditní riziko analyzováno. Jsou v ní zmíněné nástroje a postupy, kterými se kreditní riziko řídí, jak na retailovej úrovni, tak i mezi korporacemi. Diplomová práce se skládá z 11 obrázků, 9 tabulek a 2 grafy.

Abstract:

The objective of this thesis is to demonstrate how credit risk is analysed and regulated in the given financial sector and to explore which instruments for managing the level of credit risk are used by the selected enterprise. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the characterisation of risks encountered by financial institutions in their business activity. The second chapter deals with the process of measuring credit risk, the development and implementation of individual frames of Basel I, II and III among financial institutions. The third chapter discusses the process of creation of ratings and description of the most important subjects on the ratings market. The second to last chapter is dedicated to the process of regulating credit risk and specifying the instruments used for minimising credit risk. The last chapter first deals with presenting the enterprise, in which the credit risk will later be analysed. The chapter refers to the instruments and procedures that direct the credit risk, whether it is on the retail level, or on the corporate level. The master’s thesis includes 11 images, 9 tables and 2 graphs.

Abstract:

Cieľom tejto záverečnej práce je poukázať, ako sa analyzuje a riadi kreditné riziko vo vybranom finančnom sektore a preskúmať aké nástroje na riadenie výšky kreditného rizika používa analyzovaná spoločnosť. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na charakterizovanie rizík, s ktorými sa finančné inštitúcie stretávajú pri svojej obchodnej činnosti. Druhá kapitola je zameraná na proces merania kreditného rizika, vývoj a implementovanie jednotlivých rámcov Baselu I, II a III medzi finančné inštitúcie. Tretia kapitola sa zameriava na proces tvorby ratingov a popis najdôležitejších subjektov na ratingovom trhu. Predposledná kapitola sa venuje procesu regulácie kreditného rizika a určeniu nástrojov slúžiacich k znižovaniu kreditného rizika. Záverečná kapitola sa najprv zaoberá vymedzeniu spoločnosti, v ktorej neskôr bude kreditné riziko analyzované. Sú v nej spomenuté nástroje a postupy, akými sa kreditné riziko riadi, či už na retailovej úrovni, alebo na úrovni korporátnej. Diplomová práca obsahuje 11 obrázkov, 9 tabuliek a 2 grafy.

Keywords

kreditní riziko, Home Credit, spotřebitelské úvěry, limity, kreditní kvalita klienta

Keywords

credit risk, Home Credit, consumer loan, limits, credit quality of a client

Keywords

kreditná kvalita klienta, Home Credit, spotrebiteľské úvery, kreditné riziko, limity

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2017

Thesis defence

• Date of defence: 1. 2. 2018
• Supervisor: Jiří Málek
• Reader: Luboš Fleischmann

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance