Srovnání pravděpodobnosti úpadku vybraných českých a slovenských bank

Tereza Látalová

Diplomová práce

Comparison of Probability of Default of Selected Czech and Slovak Banks

Anotace:

Cílem diplomové práce je odhad pravděpodobnosti úpadku českých a slovenských bank pomocí vybraných kreditních skóringových modelů GaG1, GaG2, GaG3 a modelu logit a probit. Práce je členěna do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je věnována obecnému popisu banky a jednotlivých finančních ukazatelů pro hodnocení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti bank. V třetí kapitole je vysvětleno úvěrové riziko s následným popisem konkrétních kreditních skóringových modelů. Čtvrtá kapitola představuje aplikaci metodologie popsané v předcházejících dvou kapitolách. Je zde uveden popis jednotlivých bank, včetně stručného nastínění jejich hospodaření. Následuje provedení finanční analýzy, na jejímž základě jsou vypočteny dané kreditní skóringové modely. Výsledné hodnoty těchto modelů jsou uvedeny s vlivy jednotlivých finančních ukazatelů. Veškeré výpočty jsou chronologicky zaznamenány v tabulce s přiřazenými komentáři. Na úplný závěr této kapitoly jsou jednotlivé banky mezi sebou srovnány dle konkrétních modelů.

Abstract:

The aim of thesis is to estimate probabilities of breakdowns of Czech and Slovak banks, by using selected credit scoring model GaG1,GaG2,GaG3, logit model and probit model. The dissertation is divided into five chapters, introduction and conclusion included. The second chapter is dealing with the general description of the bank and particular financial indexes for evaluating financial efficiency and competitivness of the banks. In the third chapter is the credit risk explained, followed by the description particular credit scoring models. The fourth chapter presents the use of methodology, described in last two chapters. The desription of particular banks is staed there, the brief outline of their economy included, followed by financial analysis, on which base are credit scoring models calculated. Consquent values of these models are stated toegether with the influences of particular financial indexs. All calculations are written down in the table with subsidiary comments in chronological sequence. At the end of this chapter the comparing of particular banks due to these models is presented.

Klíčová slova

banka, úvěrové riziko, finanční analýza, kreditní skóringové modely

Keywords

bank, credit risk, financial analysis, credit scoring models

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
• Vedoucí: Tomáš Tichý
• Oponent: Petr Gurný

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance