Riziko v procesu kolektivního investování

Bc. Kateřina Skalová

Diplomová práce

Risk in the process of collective investment

Anotace:

Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v procesu kolektivního investování z pohledku investora, kterým je fyzická osoba. Na základě jeho investiční strategie, která je určena prostřednictvím investičního dotazníku, jsou vybrány vhodné otevřené podílové fondy k zhodnocení. Tyto fondy jsou dostupnými investičními produkty kolektivního investování pro investora. Teoretická část práce je zaměřena na popis procesu a rizik kolektivního investování, druhy fondů, kvantifikace jejich výkonnosti a rizikovosti a poplatky, které si fondy účtují. Praktická část práce se zabývá charakteristikou investora a vybraných podílových fondů. Podílové fondy jsou vyhodnoceny z hlediska rizikovosti a výkonnosti a následně prostřednictvím komparativní analýzy porovnány. Závěrečná část diplomové práce obsahuje výsledky z komparace podílových fondů a sestavení investičního portfolia z nejlépe hodnocených podílových fondů, dle investičních požadavků investora. Závěrem jsou doporučeny praktické rady na snížení investičního rizika v případě investování do podílových fondů.

Abstract:

Diploma thesis is about assessment of risks in the process of collective investment from perspective of investor, who is a physical person. Based on his investment strategy, which is determined by investment questionnaire, suitable open mutual funds are chosen for assessment. These funds are available investment products of collective investment for investor. Theoretical part of thesis is oriented on description of process and risks of collective investment, types of funds, quantification of their performance and risk and fees, which are charged by funds. Practical part of thesis is about characteristic of investor and chosen mutual funds. Mutual funds are evaluated from the point of view of risk, performance and then they are compared by comparative analysis. Final part of diploma thesis contains results from comparison of mutual funds and creation of investment portfolio from the best rated mutual funds according to the investing requirements of investor. In conclusion are recommended practical advices for reduction of investment risk in case of investment to mutual funds.

Klíčová slova

investor, kolektivní investování, likvidita, podílový fond, podílový list, poplatek, investice, riziko, výkonnost, výnos

Keywords

investment, investor, collective investment, liquidity, mutual fund, mutual fund unit, charge, risk, performance, earnings

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Kamila Veselá, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Podnikání a administrativa