Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce – Ing. Josef Suchý
Ing. Josef Suchý
Master's thesis
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Software processing binomial delta hedging based on put option
Anotácia:
V současné době kdy je poměrně rozšířené investování na finančních trzích. Brokerské firmy nabízejí své produkty na internetu. Většina investorů nepřemýšlí jak zabezpečit své portfolio proti nečekanému vývoji na finančních trzích. Minimalizovat riziko ztráty na finančních trzích lze zajištěním. Na trhu, ale neexistuje program, který by dokázal využít ocenění opcí s následným zajištěním. Ve své diplomové …viacAbstract:
Currently, when a relatively widespread investment in the financial markets. Brokerage firms offer their products on the Internet. Most investors do not think to secure your portfolio against unexpected developments on the financial markets. Minimize the risk of losses in financial markets is security. In the market, but there is no program that could use an option pricing with subsequent collateral …viacKľúčové slová
Binomický model akcie prodejní opce kupní opce portfolio delta hedging gamma hedging C#
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/vfkd8/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
- Vedúci: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Oponent: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / odbor:
Informatics / Applied Informatics
Práce na příbuzné téma
-
Analysis of Selected Jet Fuel Price Hedging Strategies
Viktória Maciková -
Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí
Juraj Hruška