Danil Timoshevskiy

Bakalářská práce

Development of a program for optimizing a securities portfolio on the Russian stock market

Vývoj programu pro optimalizaci portfolia cenných papírů na ruském akciovém trhu
Anotace:
Efektivní správa portfolia je prvořadá pro investory, kteří se snaží dosáhnout optimálních výnosů při řízení rizik v dynamickém prostředí ruského akciového trhu. Tato práce se zabývá vývojem Python programu pro identifikaci optimálního portfolia ruských akcií pomocí dvou široce známých modelů: Mean-Variance a Mean-Semivariance model. Výzkum je rozdělen do dvou hlavních částí. V počáteční fázi se ponoříme …více
Abstract:
Effective portfolio management is paramount for investors seeking to achieve optimal returns while managing risks in the dynamic environment of the Russian stock market. This thesis addresses to develop a Python program for identifying the optimal portfolio of Russian stocks using two widely known models: Mean-Variance and Mean-Semivariance model. The research is divided into two main parts. In the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2024
  • Vedoucí: Adam Borovička
  • Oponent: Jakub Neugebauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/92992