Lukáš Pochylý
Diplomová práce
Měření a řízení komoditního rizika
Measurement and management of commodity risk
Anotace:
Diplomová práce pojednává o komoditním riziku a jeho souvislostech. Zabývá se jednak komoditním trhem, obchodovanými druhy komodit, burzami na kterých se komodity obchodují i způsobem tvorby ceny, která je na komoditním trhu obvyklá. První oddíl diplomové práce tvoří teoretický pohled na měření komoditního rizika a popisuje deriváty používané k zajištění komoditního rizika. V druhém oddíle je potom …víceAbstract:
This thesis deals with commodity risk and its context. It concerns the commodity market, types of traded commodities, exchanges on which commodities are traded and pricing method usual for commodity market. The first section of the thesis consists of a theoretical perspective on measuring commodity risk and describes the derivatives used to hedging commodities. In the second section is a key part of …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2011
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/33079
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
- Vedoucí: Jiří Málek
- Oponent: Igor Paholok
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/33079
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Komoditní a měnové riziko na příkladu vybraných zemí a komodit
Irina Pak -
Zajištění komoditního rizika
Veronika Nepšinská -
Řízení tržního rizika v bance - nové přístupy
Hana Kubálková -
Assessment of the Real Estate and Commodity ETFs Performance Factors
Fengze Zhao -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková