Metriky užívané pro měření kreditního rizika – Ondrej Kožár
Ondrej Kožár
Bakalářská práce
Metriky užívané pro měření kreditního rizika
Metrics used in credit risk
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku metrik užívaných v kreditním riziku. Konkrétně na Kapitálový požadavek, Podíl NPL, Rizikové náklady. V první části je popsáno kreditní riziko a pomocí jakých metrik jej lze měřit. Je zde uvedeno, jaké parametry jsou nutné pro jejich určení, jsou to parametry Pravděpodobnost selhání, Odpisy, Expozice, NPL a Ztráta v selhání. Praktická část této práce je věnována …víceAbstract:
This thesis focuses on the issue of metrics used in credit risk. Specifically, the capital requirement, the NPL share and risk costs. The first section describes the credit risk and with what metrics can be measured. In this section you can also find out what parameters are required for their intended use, these parameters are the Probability of default, Amortization, Exposure, NPL and the Loss given …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39479
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
- Vedoucí: Ladislav Luc
- Oponent: Petr Franěk
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39479
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika
Práce na příbuzné téma
-
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank
Kateřina Lasáková -
Modelování pravděpodobnosti selhání banky s využitím skoringových modelů
Andrea Matoušková -
Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank
Eva Pardubická -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Parametrické odhady vybraných ukazatelů kvality credit scoringových modelů
Vojtěch Zwardoń -
Risk parity and other heuristic portfolio allocation strategies
Daniel Kanyata -
Assessment of Credit Risk Management Efficiency in Banking Industry with DEA and Logit Model
Xiaoshan Feng