Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Vymětalová

Master's thesis

Parciální diferenciální rovnice druhého řádu s aplikacemi ve finanční matematice

Partial differential equations of second order with applications in financial mathematics
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje parciálním diferenciálním rovnicím druhého řádu, obzvláště pak rovnicím parabolického typu, a jejich aplikacím ve finanční matice. Je zde podrobně odvozena rovnice vedení tepla a uvedeno její řešení pomocí Fourierovy transformace. Aplikace ve finanční matematice reprezentuje model oceňování opcí. Nejprve je odvozena Blackova-Scholesova parciální diferenciální rovnice …more
Abstract:
This diploma thesis discusses second order partial differential equations, especially parabolic equations, and their applications in financial mathematics. Heat equation is derived in detail and its solution is found by using Fourier transform. Applications in finance are represented by option pricing model. Black-Scholes partial differential equation for European call option is derived and solved …more
 

Keywords

parciální diferenciální rovnice druhého řádu parabolická rovnice rovnice vedení tepla Blackův-Scholesův model oceňování opcí metoda konečných diferencí partial differential equations of second order parabolic equation heat equation Black-Scholes model option valuation finite difference method
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013
Identifier: https://is.muni.cz/th/c80l9/

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
  • Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution