Kateřina Kárníková

Master's thesis

Duration a konvexita u portfolia dluhopisů

Duration and convexity of a bond portfolio
Anotácia:
Úkolem první části diplomové práce na téma „Duration a konvexita u portfolia dluhopisů“ je seznámit čtenáře se základní charakteristikou dluhopisů, s různými typy těchto cenných papírů a výpočtem jejich ceny. S oceňováním dluhopisů jsou úzce spjaty i různé druhy měr výnosnosti a konstrukce výnosových křivek, jimž jsou věnovány navazující kapitoly. Dále se práce zabývá měřením úrokového rizika pomocí …viac
Abstract:
The goal of the diploma thesis called “Duration and convexity of a bond portfolio” is to inform the readers about bond characteristics, various types of these securities and calculation of their price. A bond pricing is closely related to different types of yields and a yield curve construction, which are the topic of the following chapters. The next part offers a discussion about measuring an interest …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2021
  • Vedúci: Jarmila Radová
  • Oponent: Pavel Tomek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84729

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Finanční inženýrství