Kombinované opční strategie

Bc. Vladimír PUHLOVSKÝ

Master's thesis

Combined option strategies

Anotácia:

Diplomová práce se zabývá problematikou finančních derivátů se zaměřením na opce, resp. na kombinované opční strategie. Obsahem teoretické části práce je popis finančních derivátů s důrazem na opční terminologii. Blíže jsou rozebrány charakteristiky opcí a je jejich klasifikace. Podrobně jsou pak popsány základní opční pozice a kombinované opční strategie z nich tvořené. V praktické části práce byly vytvořeny programy pro volbu kombinované opční strategie z omezeného počtu opcí. Pro tyto účely bylo navrženo kritérium pro nalezení optimální kombinované opční strategie, která bude korespondovat s očekávaným vývojem. Součástí diplomové práce je praktická ukázka navrženého postupu a kódy provedené v programu Matlab.

Abstract:

This thesis deals with financial derivatives, with main focus on options, respectively for, as the name suggests, the combined option strategies. The theoretical part contains a description of derivative financial instruments with an emphasis on the option terminology. Closer, characteristics options and their classification are discussed. Then the basic option positions and combined option strategy derived therefrom are described in detail. In the practical part of the thesis programs to select the combined option strategy on a limited number of options were created. For this purpose, the criterion for finding the optimal combination of option strategy that will correspond with the expected development was devised. This thesis represents a practical demonstration of the designed procedure and codes made in Matlab.

Kľúčové slová

finanční deriváty, opce, kombinované opční strategie, neparametrické jádrové odhady

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / odbor:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics