Aplikace technické analýzy v algoritmickém obchodování

Jan Michálek

Master's thesis

Application of Technical Analysis in Algorithmic Trading

Abstract:

Předmětem diplomové práce „Aplikace technické analýzy v algoritmickém obchodování“ je využití vybraných nástrojů technické analýzy při tvorbě automatického obchodního systému. Práce se v prvé řadě věnuje představení měnového trhu a popsání jeho charakteristik. Zároveň představuje různé přístupy k analýze trhu a blíže popisuje použité nástroje. Práce se také zaměřuje na představení světa algoritmického obchodování, včetně možností jeho využití a správného postupu automatizace strategie. Cílem práce je odpovídajícím způsobem vytvořit automatický obchodní systém na základě zvolené obchodní strategie. Použité nástroje jsou podrobně popsány a poskytují tak vhled do problematiky i méně zkušeným obchodníkům. Závěrečná část je věnována testování strategie na základě daných pravidel s cílem ověřit její funkčnost a vyhodnotit výkonnost.

Abstract:

The subject of the thesis “Application of Technical Analysis in Algorithmic Trading” is the use of selected technical tools for creating an algorithmic trading system. The first topic is an introduction to currency market and a description of its characteristics. Furthermore, different takes on market analysis are covered. Introduction to algorithmic is covered as well, including various ways of its application and a correct process of creating a working system. The goal of the thesis is to create an automated trading system based on the defined procedure and a selected trading strategy. Implemented tools are described in detail while allowing an insight for less experienced traders. The final section is devoted to the testing of a selected strategy based on set rules with the aim to check the functionality and profitability of the system.

Keywords

Forex, technická analýza, automatický obchodní systém, backtesting, algoritmické obchodování

Keywords

Forex, algorithmic trading, technical analysis, automated trading system, backtesting

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2020

Thesis defence

• Date of defence: 17. 6. 2021
• Supervisor: Jitka Veselá
• Reader: David Chval

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví