Ekonometrické modelovanie výkonu fondov – Bc. Barbora Tuchyňová
Bc. Barbora Tuchyňová
Diplomová práce
Ekonometrické modelovanie výkonu fondov
Ekonometrické modelování výkonnosti fondů
Anotace:
V této diplomové práci jsme sesbírali informace o evropských podílových fondech a ETF, které by pomohli investičnímu manažerovi v investování. Vytvořili Smek OLS modely pro tři typy podílových fondů – fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové – aby jsme ověřili závislost mezi výnosností fondu a jeho volatilitou. Dále jsme vytvořili VAR modely aby jsme otestovali Grangerovu kauzalitu mezi ETF a jeho …víceAbstract:
In this diploma thesis we gather information on European mutual funds and ETFs that would help to inform the decision of an investment manager. We cre-ated OLS models for three types of mutual funds - money market, bond and equity – to demonstrate a relationship between funds' volatility and their annualised return. We then utilised VAR models to test Granger causation between an ETF and its tracking …víceAbstract:
V tejto diplomovej práci sme zozbierali informácie o európskych podielových fondoch a ETF, ktoré by pomohli investičnému manažérovi v investovaní. Vytvorili sme OLS modely pre tri typy podielových fondov – fondy peňažného trhu, dlhopisové a akciové – aby sme overili závislosť medzi výnosnosťou fondu a jeho volatilitou. Ďalej sme vytvorili VAR modely aby sme otestovali Grangerovu kauzalitu medzi ETF …víceKlíčová slova
jednoduchá regresní analýza metoda OLS ETF benchmark Grangerova kauzalita vektorová autoregrese podílový fond Burzově obchodovatelný fond akciový index
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický
Práce na příbuzné téma
-
Venkov proti městu? Geografická analýza volby prezidenta ČR v roce 2018
Filip Hermann -
Analýza ochoty investovat do zdraví v závislosti na profesi, vzdělání a mzdě v Plzeňském kraji v roce 2020
Eva Sýkorová -
Analýza faktorů determinujících vývoj nezaměstnanosti v ČR s dopadem na podnikovou sféru
Christian Proios -
Možnosti využití programu R v regresní a kontingenční analýze
Marie Ballarinová -
Skúmanie vplyvu vybraných veličín na makroekonomické agregáty
Ľuboš Dubovecký -
Návrh investičního portfolia oborového podílového fondu
Radovan Majda