Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Tuchyňová

Master's thesis

Ekonometrické modelovanie výkonu fondov

Ekonometrické modelování výkonnosti fondů
Abstract:
V této diplomové práci jsme sesbírali informace o evropských podílových fondech a ETF, které by pomohli investičnímu manažerovi v investování. Vytvořili Smek OLS modely pro tři typy podílových fondů – fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové – aby jsme ověřili závislost mezi výnosností fondu a jeho volatilitou. Dále jsme vytvořili VAR modely aby jsme otestovali Grangerovu kauzalitu mezi ETF a jeho …more
Abstract:
In this diploma thesis we gather information on European mutual funds and ETFs that would help to inform the decision of an investment manager. We cre-ated OLS models for three types of mutual funds - money market, bond and equity – to demonstrate a relationship between funds' volatility and their annualised return. We then utilised VAR models to test Granger causation between an ETF and its tracking …more
Abstract:
V tejto diplomovej práci sme zozbierali informácie o európskych podielových fondoch a ETF, ktoré by pomohli investičnému manažérovi v investovaní. Vytvorili sme OLS modely pre tri typy podielových fondov – fondy peňažného trhu, dlhopisové a akciové – aby sme overili závislosť medzi výnosnosťou fondu a jeho volatilitou. Ďalej sme vytvorili VAR modely aby sme otestovali Grangerovu kauzalitu medzi ETF …more
 

Keywords

jednoduchá regresní analýza metoda OLS ETF benchmark Grangerova kauzalita vektorová autoregrese podílový fond Burzově obchodovatelný fond akciový index

Keywords

Mutual fund regression analysis stock index benchmark Granger causality OLS method ETF Exchange traded fund vector autoregression

Keywords

jednoduchá regresná analýza metóda OLS burzovo obchodovateľný fond akciový index benchmark Grangerova kauzalita ETF vektorová autoregresia podielový fond
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
https://is.mendelu.cz/zp/64237 Reference to the local database file of the institution