The impact of interest rate marketization on the profits and risks of commercial banks in China

Ze Yang

Master's thesis

The impact of interest rate marketization on the profit model and risks of commercial banks

Abstract:

V procesu marketingu úrokových sazeb bude konkurence mezi bankami intenzivnější. Komerční banky se špatnou provozní výkonností, nízkou schopností řízení rizik a nedostatečnou hlavní konkurenceschopností čelí riziku eliminace. Proto je důležité studovat a analyzovat rozdíly v provozní výkonnosti a obchodních rizicích mezi velkými a malými bankami v rámci marketingu úrokových sazeb pro udržitelný rozvoj čínských financí. Kvůli mnohem většímu nesouladu mezi strukturami aktiv a pasiv čelí malé banky větším provozním tlakům než velké banky. Nakonec se článek zaměřuje na vliv marketingu úrokových sazeb na řízení operačního rizika malých a středních bank. Empirické výsledky ukazují, že reálné úrokové rozpětí, tempo růstu aktiv a čistý úrokový výnos jako procento provozních výnosů pozitivně souvisí s operačním rizikem, zatímco velikost banky a výnosnost aktiv negativně souvisí s operačním rizikem. Nakonec se článek zaměřuje na vliv marketingu úrokových sazeb na řízení operačního rizika malých a středních bank. Empirické výsledky ukazují, že reálné rozpětí, míra růstu aktiv a čistý úrokový výnos jako podíl na provozních výnosech pozitivně souvisí s operačním rizikem, zatímco velikost banky a výnosnost aktiv negativně souvisí s operačním rizikem.

Abstract:

In the process of interest rate marketization, competition among banks will become more intense. Commercial banks with poor operating performance, low risk management capability and insufficient core competitiveness face the risk of being eliminated. Therefore, it is important to study and analyze the differences in operating performance and business risks between large and small banks under interest rate marketization for the sustainable development of Chinese finance. Due to the much higher mismatch between asset and liability structures, small banks face greater operating pressures than large banks. Finally, the article focuses on the impact of interest rate marketization on the operational risk management of small and medium-sized banks. The empirical results show that real interest rate spread, asset growth rate, and net interest income as a percentage of operating income are positively related to operational risk, while bank size and return on assets are negatively related to operational risk. Finally, the article focuses on the impact of interest rate marketization on the operational risk management of small and medium-sized banks. The empirical results show that real spread, asset growth rate, and net interest income as a proportion of operating income are positively related to operational risk, while bank size and return on assets are negatively related to operational risk.

Keywords

Marketing úrokových sazeb, Obchodní výkonnost banky, Podnikatelské riziko

Keywords

Interest rate marketization, Bank business performance, Business risk

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2022

Thesis defence

• Date of defence: 31. 1. 2023
• Supervisor: Viktar Dudzich
• Reader: Ondřej Šíma

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Finance and Accounting