Oceňování zajišťovacích smluv

Bc. Patrícia Radosová

Master's thesis

Pricing of Reinsurance Contracts

Abstract:

V této diplomové práci se budeme zabývat metodami oceňování zajišťovacích smluv. Seznámíme se ze základní terminologií zajištění. Dále se budeme zabývat modelem kolektivního rizika nezbytným při oceňování zajistných smluv doplněný o potřebnou matematickou teorii. V praktické části využijeme získané znalosti a stanovíme hodnotu zajistných programů pomocí oceňovacích metod.

Abstract:

This thesis will deal with the actuarial methods used in reinsurance contract pricing. First, the basic terminology of reinsurance will be introduced. Furthermore, the collective risk model will be discussed, which is necessary for the pricing of reinsurance contracts and supplemented by the required mathematical theory. In the practical part, we will apply the acquired knowledge and determine the price of reinsurance programs using pricing methods.

Keywords

Zaistenie, Oceňovanie, Zaistné zmluvy, Obnovenie, Kolektívny model rizika, Pravdepodobnostná generujúca funkcia, Momentova generujúca funkcia, Charakteristická funkcia, Odhad maximálnej vierohodnosti, Rozdelenia, Teória extrémnych hodnôt, Metóda blokových maxím, Metóda presahov cez vysoký prah, Skúsenostný rating, Pravdepodobnostný rating, Reinsurance, Pricing, Reinsurance contracts, Reinstatements, Collective risk model, Probability generating function, Moment generating function, Characteristic function, Maximum likelihood estimation, Frequency distributions, Severity distributions, Extreme value theory, Block maxima method, Peaks over threshold method, Experience rating, Probabilistic rating

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2023

Thesis defence

• Date of defence: 31. 1. 2023
• Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics