Optimalizace portfolia na P2P platformě Zonky

Zdeněk Černý

Bachelor's thesis

Portfolio optimization using P2P loans on Zonky

Abstract:

Cílem bakalářské práce je vytvořit optimální portfolio pro specifické typy investorů na P2P platformě Zonky. V první části této práce je přiblížena problematika P2P lendingu. Došlo k objektivní komparaci výhod a nevýhod, dále k představení nejzajímavějších světových i českých platforem. Následující kapitola se zaměřuje na teoretickou stránku investování. Zde jsou popsány vlastnosti investic, které jsou použité v praktické části, či slouží k běžným možnostem způsobu hodnocení investic. Hlavní část práce je modelování čtyř portfolií investorů za pomocí lineárního programování. Zmiňovaná portfolia podléhají srovnání s podobnými portfolii, které uvádí Zonky na svých webových stránkách. Při porovnání jednotlivých portfolií dochází ke konfrontaci s portfoliem služby známé jako Zonky Rentiér. Analýza ukázala, že každé portfolio má svou specifickou skladbu, kterou představují váhy jednotlivých ratingů v portfoliu. Potenciální investor si tedy může vybrat strategii dle svých preferencí a začít budovat vlastní portfolio.

Abstract:

The main aim of this bachelor thesis is to create optimized portfolios, for specific investors and their requirements, using only P2P loans on Czech P2P platform Zonky. These mentioned requirements have potential to demonstrate requirements which are used in daily life of investors. Firstly, peer-to-peer lending is introduced, then thesis compared pro and cons of rising P2P trend, following with introduction of the most interesting worldwide and Czech P2P platforms. The following chapter of bachelor thesis is focused of theoretical knowledge, which is very useful in investment world and it´s necessary to be explained. The most important section of bachelor thesis is in the fourth chapter. Four models, representing real investor strategies, are used to create optimized portfolios. The fifth model, representing investment service from Zonky, is added for analysis. The final analysis shows advantages and disadvantages of each portfolio. Every portfolio is specific and there is no chance to pick one as the most favorable. Potential investor may choose a portfolio strategy, depending on his values, and start to create his portfolio to accomplish his financial goals.

Keywords

investice, portfolio, p2p, optimalizace, zonky

Keywords

investment, portfolio, p2p, zonky, optimalization

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 11. 2019

Thesis defence

• Date of defence: 27. 8. 2020
• Supervisor: Adam Borovička
• Reader: Jan Fábry

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii