Portfolio Management

Ing. Radka Nepilá

Diplomová práce

Anotace:

Portfolio management je nesmírně zajímavá, avšak také psychicky a časově náročná profese. V současné době má na finančních trzích po celém světě své nezastupitelné místo, s nímž je spojen stále rostoucí význam. Tato diplomová práce je zaměřena na specifika činností a postupů portfolio manažera při sestavování strategické alokace finančních aktiv pro individuální investory a pro tři vybrané institucionální investory, jimiž jsou pojišťovny, penzijní fondy a banky. K těmto činnostem pochopitelně patří dokonalá znalost investora, jeho finančních možností a očekávání, stejně jako znalost prostředí, ve kterém se investor pohybuje. Dále musí portfolio manažeři vykazovat znalosti a zkušenosti s finančními trhy, se subjekty na nich působícími a s objekty na nich se vyskytujícími. Vyhodnocení všech zkoumaných faktů mě vede k závěru, že pro větší institucionální investory je efektivnější zřízení vlastního oddělení, zabývajícího se řízením portfolia, vzhledem k objemu spravovaného majetku a zaměření daného investora.

Abstract:

Portfolio management is very interesting, however also psychical and time consuming profession. Today it has non-fungible place on financial markets all over the world. With that is linked ever-increasing importance. This dissertation focuses on specifics of aktivities and procedures of portfolio manager in the course of making strategic asset allocation for individual investors and for institutional investors, such as insurance companies, pension funds and banks. These aktivities of cours are knowledge of investor’s financial abilities, expectations and environment, where he live. Further portfolio manager have to express as experience in financial markets it’s subjects and objects. Evaluation of all surveyed data leads me to result, that for major institutional investors is more effective to establish special department of asset management, especially in relation to quantity of trust and kind of investor.

Klíčová slova

Proces řízení portfolia, investiční politika, třídění finančních aktiv, strategická alokace investic, diverzifikace rizik, optimalizace portfolia, individuální investor, institucionální investor, finanční kapitál. Portfolio management process, investmnet policy, asset class, strategic asset allocation, diversification of risks, portfolio optimalization, individual investor, institutional investor, financial capital.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 27. 8. 2008
• Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
• Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby