Ověření možností predikce finančních veličin pomocí finančních modelů – René Cabuk
René Cabuk
Master's thesis
Ověření možností predikce finančních veličin pomocí finančních modelů
Verification of Possibilities of Prediction Financial Values Using Financial Models
Anotácia:
Práce je zaměřena na ověření možností predikce finančních veličin pomocí finančních modelů. Tímto pojom myslíme ověření možnosti predikovat vývoj časových rád akciových indexů pomocí modelů ARIMA-GARCH a geometrické Brownova pohybu. Predikcí máme na mysli odhadnout budoucí vývoj směru pohybu cen. Práce je rozdělena na tři kapitoly, přičemž úvodní kapitola se zabývá základní charakteristikou finančních …viacAbstract:
The work is focused on the verification of the possibility of prediction of financial variables using financial models. By this concept we mean to verify the possibility of predicting the development of stock indexes using ARIMA-GARCH models and geometric Brown motion. The prediction is to estimate the future development of price movements. The thesis is divided into three chapters, while the introductory …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/135807
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
- Vedúci: Zdeněk Zmeškal
- Oponent: Petr Seďa
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Geometrický Wienerův proces
Lukáš Blahovský -
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Simulation methods for preparation of financial plan and business valuation using the DCF method
Vladislav Zalygin -
Finanční modelování s využitím Maple
Václav Juren -
Modelování volatility akciových indexů
Alena Faltysová -
Modelování vývoje vybraných akciových indexů
Michaela Szekeresová -
Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition
Alexey Ulyanin -
Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets
Elena Kuchina