Výnosová křivka s nulovým kuponem

Ing. Antonín Zapletal

Bakalářská práce

Zero - coupon yield curve

Anotace:

Předmětem bakalářské práce „Výnosová křivka s nulovým kuponem“ je problematika výnosových křivek dluhopisů. První část práce se věnuje teoretickému vymezení dluhopisů a výnosových křivek, jejich využití a nedostatkům tradiční výnosové křivky. Největší prostor je pak věnován samotné výnosové křivce s nulovým kuponem a jednotlivým metodám její konstrukce.

Abstract:

Submitted thesis „Zero - coupon yield curve“ is concerned with the description and explanation of yield curves. The primary objective is to give theoretical information of bonds and yield curves, use of the yield curves and possible shortness of traditional yield curves. Secondary objective is to define the zero-coupon yield curve itself and to produce a framework to understand the basics of the models and methods of zero-coupon yield curve estimation.

Klíčová slova

Dluhopisy, výnosová křivka, výnosová křivka s nulovým kuponem, forwardová úroková míra, metody spline, Nelson-Siegelův model, bonds, yield curve, zero-yield curve, forward interest rate, spline methods, Nelson-Siegel model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance