Anna Guseva

Diplomová práce

Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk

Value at Risk calculation using volatility forecasting methods
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání různých metod předvídání volatility v kontextu kalkulace Value-at-Risk. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s tématem, poskytuje přehled modelů, používaných pro predikci volatility, a způsobů výpočtu Value-at-Risk. V praktické části je provedena analýza predikčních schopností modelů DCC-GARCH, DCC-EGARCH a DCC-GJR-GARCH, na jejichž základě je …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the comparison of different methods of volatility forecasting in the context of Value-at-Risk calculation. The theoretical part defines basic terms connected with the topic, provides an overview of the models used for the volatility forecasting and of the methods of Value-at-Risk calculation. In the practical part of the thesis the quality of forecasts conducted by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2022
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Jiří Panoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85467