Poziční obchodování na komoditních trzích

Daniel Vrána

Bachelor's thesis

Position Trading in the Commodities Markets

Anotácia:

Práce se zabývá obchodováním na komoditních trzích prostřednictvím termínovaných futures kontraktů na základě technických indikátorů SMA, ADX a MACD. V teoretické části popisuje základní komodity a české i světové komoditní burzy. Představuje formy, kterými lze prostřednictvím komodit zhodnocovat finanční prostředky a detailně popisuje princip futures kontraktů. Rozebírá dva základní druhy obchodníků a popisuje jejich motivaci a prostředky k obchodování. Zdůrazňuje důležitost psychické vyrovnanosti a oddělení emocí soukromého od obchodního života. V další části popisuje technickou analýzu, představuje základní teze i porovnání s analýzou fundamentální. Zabývá se porozuměním tržních údajů z pohledu základních grafů a shrnuje jejich potenciál při využití technické analýzy. Shrnuje vybrané technické indikátory a vysvětluje jejich potenciál a využití v praxi. V praktické části navazuje samotným obchodováním prostřednictvím demo účtu. V průběhu jednoho měsíce obchoduje s komoditními futures, využívá technické indikátory SMA, ADX a MACD i ostatní znalosti z teoretické části. Vyhodnocuje úspěšnost jednotlivých strategií, popisuje vývoj kapitálu a předává doporučení i zkušenosti potencionálním zájemcům o obchodování s komoditními futures.

Abstract:

The Bachelor thesis deals with trading on commodity markets through futures contracts based on technical indicators SMA, ADX and MACD. In the theoretical part, it provides an introduction of the basic commodities, followed by the description of Czech and global exchanges. Subsequently, it presents forms that can increase the value of funds through commodities, describing futures contracts in detail. It also provides an analysis of two basic types of traders, explaining their motivation and means of trading. It emphasizes the importance of mental balance and of separating one's personal emotions from business life. The next part describes the technical analysis, presents basic principles and provides a comparison with the fundamental analysis. It deals with the comprehension of market data from the point of view of basic graphs, summarizing their potential for the technical analysis. It also summarizes selected technical indicators and explains their potential and use in practice. The practical part shows the actual trading through a demo account. It describes a one-month trading with commodity futures using technical indicators SMA, ADX and MACD as well as knowledge from the theoretical part. Furthermore, it evaluates the success of individual strategies, describes the capital development, giving recommendations to and sharing experience to those potentially interested in commodity futures trading.

Kľúčové slová

komodity, technická analýza, obchodování, investování, futures, klouzavý průměr, ADX, MACD

Keywords

commodities, futures, technical analysis, trading, investing, moving average, ADX, MACD

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: Ing. Karel Malec, Ph.D.

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Bachelor programme / odbor:
Economics Policy and Administration / Business and Administration