Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv

Thi Ha Vi Bui

Bakalářská práce

The analysis of correlation coefficients of various types of assets

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá analýzou korelačních koeficientů různých typů investičních instrumentů, mezinárodními modely CAPM a jejich aplikací ke zhodnocení efektivnosti investičních instrumentů. V první kapitole se věnuji teorii portfolia, problematice mezinárodní diverzifikace, modelu CAPM a modifikacím tohoto modelu. V druhé kapitole je uvedena charakteristika vybraných investičních instrumentů, jejich výhody a nevýhody, dále riziko a potenciální výnos každého instrumentu. V poslední kapitole se zabývám praktickou využitelností korelačního koeficientu, aplikací mezinárodních modelů CAPM při tvorbě optimálního portfolia a porovnáním vypočtených optimálních portfolií s akciovým indexem dostupným na trhu

Abstract:

The bachelor thesis is focused on the analysis of correlation coefficients of various types of investment instruments, international CAPM models and their application to evaluate the effectiveness of investment instruments. The first chapter includes the portfolio theory, issues of international diversification,the CAPM model and modifications of this model. The second chapter describes the characteristics of selec-ted investment instruments, their advantages and disadvantages, as well as the risk and potential return of each instrument. In the last chapter I deal with the practical applicability of the correlation coefficient, the application of international CAPM models in the creation of the optimal portfolio and the comparison of the calculated optimal portfolios with the stock index available on the market.

Klíčová slova

Korelační koeficient, mezinárodní diverzifikace, ICAPM

Keywords

international diversification, correlation coefficient, ICAMP

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
• Vedoucí: Karel Brůna
• Oponent: Milan Szabo

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance