Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika – Adam Pavlíček
Adam Pavlíček
Bakalářská práce
Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika
Value-at-Risk and its attributes as a risk measure
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o metodě Value at Risk a jejích vlastnostech v návaznosti na tržní riziko. Obsahuje přehled o základních informacích o metodě, způsobech výpočtu a zpětném testování. Dále jsou v teoretické části práce rozebrány její přínosy a omezení, její využití v rámci regulace a možní nástupci. Aplikační část zahrnuje výpočet Value at Risk pro portfolio pomocí metody historické simulace …víceAbstract:
The bachelor thesis discusses the Value at Risk method and its attributes in connection to the market risk. It contains an overview of basic information about the method, types of calculations and backtesting. The theoretical part examines merits and limitations, the use in regulation and possible successors. The application part includes the calculations of Value at Risk for a portfolio, using the …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2013
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/67887
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
- Vedoucí: Naděžda Blahová
- Oponent: Jaroslav Brada
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/67887
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Value at Risk models for Energy Risk Management
Martin Novák -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Jana Sotáková -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL