Měření kreditních rizik

Radek Havlíček

Bachelor's thesis

Credit risk measurement

Abstract:

Bakalářská práce se věnuje problematice měření a modelování kreditních rizik. Definuje samotný pojem kreditního rizika, zmiňuje jeho specifika a zasazuje jej do kontextu dalších finančních rizik, včetně jeho zasazení do risk managementu současných finančních institucí. Nastiňuje motivy vedoucí k rozvoji regulace, modelování a měření kreditního rizika a prezentuje současný stav těchto oblastí. Představuje a popisuje základy vybraných modelů zabývajících se kreditním rizikem a zmiňuje jejich specifika, výhody a nevýhody. Práce dále vybrané modely srovnává specifikovanými kritérii a vyvozuje závěry vycházející z této komparace.

Abstract:

This bachelor thesis deals with problematics of credit risk measurement and modeling. The thesis defines the term and concept of credit risk, accents the specifics of the credit risk and frames it in the context of other financial risks, as well as risk management of current financial institutions. It outlines incentives leading to development of regulation, modeling and measuring of the credit risk, as well as presents current situation of the mentioned field. The thesis presents and describes basics of selected models relevant to credit risk measurement and highlights benefits, drawbacks and other crucial specifics of the models. The thesis compares the models with settled criteria and derives conclusion from the comparison.

Keywords

KMV, CreditRisk+, kreditní riziko, Credit Metrics, regulatorní přístup, měření rizika

Keywords

CreditRisk+, KMV, Credit Metrics, regulatory approach, risk measurement, credit risk

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 24. 6. 2014
• Supervisor: Naděžda Blahová
• Reader: Jan Šedivý

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance