Bc. Eva Šprtová
Master's thesis
Metody oceňování exotických opcí
Valuation of exotic options
Abstract:
Cílem této práce je seznámení s metodami oceňování vybraných typů exotických opcí. Nejdříve zopakujeme základní pojmy týkající se standardních opcí a uvedeme si příklady některých zajímavých exotických opcí. Dále se zaměříme na asijské opce, které mají výplatu závislou na průměru cen podkladového aktiva. Geometrické asijské opce oceníme rozšířením Black-Scholesova modelu, zatímco pro aritmetické asijské …moreAbstract:
The purpose of this thesis is to introduce methods for valuation of selected types of exotic options. Firstly, we review the basic terms for plain vanilla options and show examples of some interesting exotic options. Then, we focus on Asian options, whose payoff depends on an average of prices of the underlying asset. We value geometric Asian options by extending the Black-Scholes model, whereas we …moreKeywords
exotické opce oceňování opcí Black-Scholesův model asijské opce zpětné opce geometrický Wienerův proces simulace trajektorií programovací jazyk R exotic options valuation of options Black-Scholes model Asian options lookback options geometric Wiener process sample paths programming language R
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017
Identifier:
https://is.muni.cz/th/t959c/
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2017
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Geometrický Wienerův proces
Lukáš Blahovský -
Geometrický Wienerův proces
Lukáš Blahovský -
Jazyk R v praktiku z analytické chemie
Vojtěch Vrána -
Diferenciální rovnice v prostředí R
Branislava Birošová -
Datamining a reportovanie vo financiách s využitím programovacieho jazyka R
Zdenka Čelešová -
Využití jazyka R v praktiku z analytické chemie
Tereza Kopecká -
Analýza časových řad koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v ČR pomocí programovacího jazyka R
Tomáš Kadaně -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla