Back to search

Patrycja Czudek

Master's thesis

Assessment of Alternative Methods for Parameter Estimation of Investment Instruments Price Models

Assessment of Alternative Methods for Parameter Estimation of Investment Instruments Price Models
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhodnocení možností odhadu volatility modelu vývoje cen investičních instrumentů. Pro konstrukci volatility byla použita ostrá volatilita, box přístup, přístup fuzzy oddílů a přístup fuzzy transformace. Jednotlivé přístupy byly aplikovány na simulaci Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu. Z provedeného zhodnocení výsledků použitých metod vyplývá, že volatilita zkonstruovaná …more
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is an assessment of alternative methods for volatility estimation of investment instruments price model. For the construction of the volatility, the crisp volatility, the box approach, the fuzzy partition approach and the fuzzy transform approach was used. Each method was applied to the Monte Carlo simulation with geometric Brownian motion. From the assessment of …more
 

Keywords

volatilita fuzzy čísla odhad volatility odhad vývoje cen investičních instrumentů simulace Monte Carlo geometrický Brownův pohyb

Keywords

volatility fuzzy numbers volatility estimation estimation of investment instruments price evolution Monte Carlo simulation geometric Brownian motion
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/102004

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Michal Holčapek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses