Bc. et Bc. Matúš Horváth

Master's thesis

Metody oceňování některých finančních derivátů

Methods of pricing of some financial derivates
Abstract:
In this thesis, we deal with pricing of forward commitment types of financial derivatives. We mainly focused on the forwards and futures, which are very similar in their nature. If the interest rate is constant, their pricing is almost the same. On the other hand, if the interest rate is stochastic, there is difference in pricing. Therefore, we define three interest rate models - Ho-Lee, Vašíček’s …viac
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa venujeme oceňovaniu neodvolateľných typov finančných derivátov. Konkrétne sme sa zamerali na forwardy a futures, ktorých podstata je veľmi podobná. Pri konštantnej úrokovej miere je takmer rovnaké aj ich ocenenie, ale rozdiel vzniká pri stochastickej úrokovej miere. Zadefinovali sme preto tri modely úrokovej miery, vychádzajúce zo základných princípov stochastickej analýzy …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Finance Mathematics