Managing interest rate risk

Jiří Hrouda

Bakalářská práce

Anotace:

Hlavní oblastí zájmu této bakalářské práce je řízení úrokového rizika z pohledu ALM. Cílem je poskytnut reálný náhled na procedury řízení rizika jako celku tzn. od teoretických postupů a měření rizika až po jeho vyhodnocování. Vzhledem k omezenosti rozsahu, hedging úrokového rizika není v práci rozebírán. Analýza skutečných dat týkajících se řízení úrokového rizika je neoddělitelnou součástí této práce. Analýza se zabývá praktickým využitím metod popsaných v teoretické části na reálných datech simulující skutečné v praxi používané postupy měření úrokového rizika.

Abstract:

Main interest of this bachelor thesis is a management of interest rate risk from the ALM point of view. The goal is to provide a reasonable insight into management procedure as a whole i.e. from theory and measurement to evaluation of interest rate risk. Due to the limitation of extent, hedging of interest rate risk is not treated in the thesis. Real data analysis of interest rate risk is an essential part of the thesis. In the analysis the approaches to measurement of interest rate risk are being used on real data simulating real life interest rate risk measurement procedure.

Klíčová slova

úrokové riziko, řízení úrokového rizika, durační analýza, gapová analýza

Keywords

interest rate risk management, Duration analysis, Gap analysis, interest rate risk

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
• Vedoucí: Jarmila Radová
• Oponent: Jiří Witzany

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví