Modely oceňování lineárních a opčních finančních derivátů a jejich praktická aplikace

Bc. Lukáš Horáček

Master's thesis

Models of Pricing of Linear and Option Financial Derivates and their Application in Use

Anotácia:

Cílem této diplomové práce je poskytnout celkový náhled na finanční deriváty v co nejširším spektru z obou přístupů – ekonomického i matematického. Práce je zaměřena na praktickou problematiku oceňování, která se bude moci přímo využít v praxi. První kapitola shrnuje základní problematiku finančních derivátů. Druhá kapitola se věnuje lineárním finančním derivátům (forward, futures), třetí kapitola se potom věnuje opcím. V poslední kapitole dojde na praktickou aplikaci oceňovacích modelů v praxi.

Abstract:

This Diploma Thesis is concentrated on problem of pricing of Linear and Option Financial Derivatives. The first Chapter contains basic facts about Derivatives, second Chapter is about Linear Financial Derivatives (forwards, futures), third Chapter concentrates on Options and the last Chapter is about practical application of pricing models.

Kľúčové slová

derivát, derivatives, forward, futures, opce, swap, swaption, oceňování, Black-Scholes

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
• Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics