Backtesting of trading strategy and application of this strategy on Germany´s stock index DAX30

Peter Kuchár

Bakalářská práce

Testování obchodní strategie a aplikace této strategie na německém akciovém indexu DAX30

Anotace:

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvoření úspěšné denní obchodní strategie za pomoci technické analýzy a „risk managementu“. Práce bude rozdělena do dvou části kde v první části se čtenáři obeznámí s teoretickými znalostmi potřebnými k pochopení podstaty obchodování a tržní analýzy. Druhá část bude následná aplikace těchto znalostí s cílem sestavit úspěšnou obchodní strategii. Práce zobrazuje jednotlivé kroky potřebné pro sestavení obchodní strategie a přistup k historickému testovaní této strategie. Jako podkladové aktivum byl zvolen index DAX30 a historická data která reprezentují různé tržní podmínky. Poslední kapitole bakalářské práce je zaměřena na vyhodnocení úspěšnosti obchodní strategie v aktuálních tržních podmínkách za pomoci zvolených veličin profitability. Za hlavní přínos téhle bakalářské práce považuji zobrazení mého vlastního přístupu k tržní analýze, vytvoření profitabilní reálné obchodní strategie a vyhodnocení její úspěšnosti.

Abstract:

The main objective of this thesis is to create successful intraday trading strategy by using technical analyses and proper risk management. Thesis will be divided into two parts where first part will consist of theoretical knowledge necessary to understand aspects of the trading and market analyses. Second part will be application of this knowledge in order to create successful trading strategy.Thesis shows steps necessary for creating successful trading strategy and how to approach historical testing of profitability of trading strategy. As underlying instrument DAX30 was chosen and for the testing period years of various market conditions were picked. Last chapter of thesis sums up performance of trading strategy in recent market and is represented by selected metrics of profitability.The main contribution of the bachelor thesis is my very own approach to market analyses, creation of profitable trading strategy and conclusion and interpretation of obtained results.

Klíčová slova

obchodní strategie, DAX30, technická analýza

Keywords

DAX30, technical analyses, trading strategy

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
• Vedoucí: Jan Vejmělek
• Oponent: Ondřej Šíma

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví