Řízení kurzového rizika ve společnosti IMP Jablonec

Martin Vaculík

Diplomová práce

Foreign exchange risk management in the company IMP Jablonec

Anotace:

Práce nabízí komplexní pohled na zajištění kurzového rizika v konkrétní firmě, jejíž hlavní činností je export. Úvodní teoretická část shrnuje veškeré možnosti zajištění rizika, včetně přirozeného hedgingu nebo použití finančních derivátů. Zvláštní pozornost je věnována i v praxi stále populárnějším opčním strategiím. Praktická část se poté snaží aplikovat získané poznatky na konkrétní firmu. Po provedení kompletní analýzy příjmů a výdajů společnosti dochází k analýze a zhodnocení celé zajišťovací strategie.

Abstract:

The diploma paper offers a complex view on hedging of a foreign exchange risk in a concrete company, which is highly dependent on export. Preliminary theoretical part sums up all the possibilities how to avoid risk, including hedging or financial derivatives. Specific attention is paid to in practise always more popular option strategies. Practical part then try to apply all the acquired knowledge on a concrete company. After the complex analysis of revenues and expenditures is presented analysis and evaluation of the whole hedging strategy.

Klíčová slova

kurzové riziko, finanční deriváty, opční strategie

Keywords

option strategies, foreign exchange risk, financial derivatives

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
• Vedoucí: Josef Taušer
• Oponent: Daniel Nývlt

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod