Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F

Ing. Jiří SVOBODA

Disertační práce

Methodology for modeling technical-analytical trading systems evaluated by aggregate performance index 5 F

Anotace:

Hlavním cílem disertační práce je tvorba srozumitelného, měřitelného a v praxi aplikovatelného konceptu pro konstrukci pravidel vstupu, modifikace a výstupu z otevřené obchodní pozice na základě technické analýzy. Podmínkou splnění hlavního cíle je zkomponování modelu měření výkonnosti obchodních systémů a metodiky využívající fundamentální pravidla lineární algebry prostřednictvím vymezování kartézské roviny. Pravidla technické analýzy jsou do obchodních systémů aplikována prostřednictvím fragmentů, které lze libovolně modifikovat a propojovat přes logické operátory. Výkonnost fragmentů je hodnocena prostřednictvím nově vytvořeného modelu 5 F v kombinaci s vybranými statistickými metodami tak, aby byly komplexně zahrnuty podstatné faktory ovlivňující dlouhodobou výkonnost obchodního systému. Disertační práce integruje fragmentární metodiku a souhrnný hodnotící index 5 F prostřednictvím zkomponování procesního rámce, jehož kroky jsou aplikovány na reálné podmínky měnových trhů. Obchodní systém vytvořený dle fragmentární metodiky je výkonnostně srovnán s nejziskovějším podílovým fondem v České republice v letech 2010 a 2011.

Abstract:

The doctoral thesis aims to create a comprehensive, measurable and applicable concept for constructing entry, modification and exit rules based on technical analysis. The primary aim is reached through composition of performance model for trading systems and methodology which utilizes fundamental linear algebra and defines cartesian two-dimensional space. Partial outputs of this methodology are called fragments that can be arbitrarily modified and linked through logical operands. Performance of rules defined by fragments is measured through utilization of model 5 F in combination with chosen statistical methods. Evaluation aims to depict fundamental factors influencing long term performance of trading systems based on technical analysis. The doctoral thesis integrates fragmental methodology and evaluation model 5 F through process frame composition. The process steps chain is then applied of real conditions of currency markets. Results of created trading system are compared with performace of most profitable investment fund in Czech Republic in years 2010 and 2011.

Klíčová slova

Technická analýza, kapitálové trhy, fragment, obchodní systém, modelování, výkonnost, testování, model 5 F, historická data.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2012

Zveřejnit od: 30. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 12. 2012

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance