Zpět na vyhledávání

Peter Pagáč

Master's thesis

Option Pricing Using Machine Learning

Oceňování opcí použitím strojového učení
Abstract:
Práce se zaměřuje na oceňování opcí pomocí neuronových sítí. Cílem je využívatnejmodernější rekurentní neuronovou síť pro stanovení ceny za opce a porovnat jejívýkon s modelem Black-Scholes a další architekturou neuronové sítě. Čtenář je v teoretickéčásti vybaven základy modelu Black-Scholes a strojového učení. Dále uvádímea podrobně popisujeme feed-forward neuronové sítě a rekurentní neuronovou síť …more
Abstract:
The thesis focuses on option pricing using neural networks. The goal is to usestate-of-the-art recurrent neural network for option pricing and comparing it’s performanceto Black-Scholes model and another neural network architecture. The readeris in theoretical part, provided with foundations of Black-Scholes model and machinelearning. We also introduce and describe in great detail feed-forward networks …more
 

Keywords

Neuronové sítě Oceňování opcí Long short-term memory

Keywords

Neural networks Option pricing Long short-term memory
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/74360

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jana Juhászová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74360