Peter Pagáč

Master's thesis

Option Pricing Using Machine Learning

Oceňování opcí použitím strojového učení
Anotácia:
Práce se zaměřuje na oceňování opcí pomocí neuronových sítí. Cílem je využívatnejmodernější rekurentní neuronovou síť pro stanovení ceny za opce a porovnat jejívýkon s modelem Black-Scholes a další architekturou neuronové sítě. Čtenář je v teoretickéčásti vybaven základy modelu Black-Scholes a strojového učení. Dále uvádímea podrobně popisujeme feed-forward neuronové sítě a rekurentní neuronovou síť …viac
Abstract:
The thesis focuses on option pricing using neural networks. The goal is to usestate-of-the-art recurrent neural network for option pricing and comparing it’s performanceto Black-Scholes model and another neural network architecture. The readeris in theoretical part, provided with foundations of Black-Scholes model and machinelearning. We also introduce and describe in great detail feed-forward networks …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedúci: Jiří Witzany
  • Oponent: Jana Juhászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74360