Tvorba obchodní strategie na měnových trzích

Vojtěch Šalovský

Bakalářská práce

Making a trading strategy in the currency markets.

Anotace:

Tato práce se zaměřuje na měnové trhy (forex) a hlavně programovací jazyk MetaQuotes Language 4 (MQL4), který se se využívá na platformě MetaTrader 4 (MT4) pro tvorbu automatizovaných obchodních strategií. Cílem této práce bylo demonstrovat, že je možné na měnových trzích dosahovat dlouhodobě zisku s relativně malým kapitálovým rizikem a zároveň s nízkou časovou náročností. Celý proces tvorby automatizované měnové strategie od počáteční myšlenky až po závěrečné řešení byl realizován na nejpoužívanější obchodní platformě na forexu - MT4. K splnění cíle byla naprogramována strategie v jazyce MQL4 inspirovaná takzvanou triple screen metodou. Vytvořená strategie byla dále otestována na historických datech pomocí metody backtesting. Bylo prokázáno, že pomocí správných metod a postupů lze vytvořit automatizovanou obchodní strategii, která v časovém období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 dosahuje ročního zisku 25,44 % s maximálním drawdownem 15,75 % na portfoliu, které obsahovalo tyto měnové páry: EUR/JPY, USD/JPY, GBP/JPY, GBP/USD, AUD/USD.

Abstract:

This work focuses on the currency markets (forex) and especially programming language MetaQuotes Language 4 (MQL4), which is used on the platform MetaTrader 4 (MT4 ) for creating automated trading strategies. The aim of this work was to demonstrate that it is possible in the currency markets to achieve long-term gains with relatively little capital risk. The entire process of automated currency strategy from the initial idea to the final solution was implemented on the most widely used forex trading platform - MT4 . To meet the objective the strategy was programmed in MQL4 language inspired by the so-called triple screen method. Strategy was further tested on historical data using the backtesting. It has been shown that by using proper methods and procedures can create an automated trading strategy that in the time period from 1st Junuary 2012 to 31th December 2013 achieved the annual profit 25.44 % with a maximum drawdown of 15.75 % on the portfolio which included these currency pairs: EUR/JPY, USD/JPY, GBP/JPY, GBP/ USD AUD/USD.

Klíčová slova

obchodní plán, ea, expert advisor, automatizovaný systém, triple screen, metatrader, metaquotes language 4, mql4, forex

Keywords

trading plan, ea, expert advisor, automated trading, triple screen, metatrader, metaquotes language 4, mql4, forex

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
• Vedoucí: Radim Brixí
• Oponent: Jaromír Veber

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika