Bc. Tomáš Oravec

Master's thesis

Moderní metody oceňování opcí

Modern methods of option pricing
Abstract:
In the submitted thesis we deal with option pricing within sophisticated random processes---the so-called Levy processes. The work has been divided into five chapters. In the first chapter we present the basics of the option theory. In the second chapter we analyze the Black-Scholes model as a fundamental continuous model for option pricing. In the third and fourth chapter we introduce the family of …more
Abstract:
V předložené diplomové práci se zabýváme oceňováním opcí v rámci sofistikovaných náhodných procesů, tzv. Lévyho procesů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole uvádíme základy opční teorie. Druhá kapitola analyzuje Blackův-Scholesův model jako základní spojitý model oceňování opcí. Ve třetí a čtvrté kapitole zavádíme třídu Lévyho procesů a představujeme základní techniky na finanční modelování …more
 

Keywords

Blackov-Scholesov model Lévyho procesy ekvivalentní martingalová míra oceňování opcí Black-Scholes model Levy processes equivalent martingale measure option pricing
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018
Identifier: https://is.muni.cz/th/dm5c2/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution