Interní přístupy při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku – Jan Hynek
Jan Hynek
Bachelor's thesis
Interní přístupy při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku
Internal methods for calculating the capital requirements for credit risk
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kapitálový požadavek k úvěrovému riziku stanovený pomocí interního ratingu bankou samotnou. K tomu, aby mohl být vysvětlen způsob stanovení kapitálového požadavku, je zapotřebí nejdříve popsat samotné úvěrové riziko, kterému se obecně budu věnovat v první části práce. Pozornost bude zaměřena i na regulatorní opatření Basel, týkající se pravidel obezřetného podnikání …moreAbstract:
This bachelor thesis focuses on capital requirement for credit risk measured using internal ratings determined by bank itself. Before the determination of the measurement of the capital adequancy it is neccessary to explain the credit risk and its basic features. All general features that are essential to cover will be described in the first part of this thesis. The attention will be focused on regulatory …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 11. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/54047
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2016
- Supervisor: Naděžda Blahová
- Reader: Jiří Pour
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/54047
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Rating jako nástroj bankovní regulace
Dagmar Zajícová -
Kreditní riziko - rating Bank of England
Anh Ngo Thi Ngoc -
IRB přístup jako nástroj k měření úvěrového rizika
Lukáš Heinzel -
BANKOVNÍ RIZIKA – ÚVĚROVÉ RIZIKO
Lucie Mikšovská -
BANKOVNÍ RIZIKA - ÚVĚROVÉ RIZIKO
Lucie Mikšovská -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Assessment of Credit Risk Management Efficiency in Banking Industry with DEA and Logit Model
Xiaoshan Feng -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang