Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds – Jana Juhászová
Jana Juhászová
Master's thesis
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů
Abstract:
Tato práce se zabývá specifickou strategií statistické arbitráže při algoritmickém obchodování amerických státních dluhopisů ve zvoleném období mezi roky 1980 až 2017. Cílem této práce je dokázat, že při události, která je výjimečná pro americké dluhopisy, přesněji znovu otevření emise dochází ke vzniku arbitrážní příležitosti, která umožňuje investorovi systematicky realizovat zisk na trhu se státními …moreAbstract:
This thesis deals with statistical arbitrage as a strategy applied in algorithmic trading of US Treasury bonds in the selected timeframe from 1980 until 2017. Our aim is to prove that a specific event on the treasury market, namely reopening of the bonds, constitutes an arbitrage opportunity that enables the investor to systematically yield extraordinary profits on the market. This thesis includes …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70727
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2017
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Karel Janda
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70727
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Metody arbitráže na vybraných trzích kryptoměn
Enriko Fischer