Marek Novotný

Diplomová práce

Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů

Statistical arbitrage based on spread of on the run and off the run bonds
Anotace:
Tato práce se zabývá jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších investičních přístupů založených na statistických a matematických modelech a to statistickou arbitráží, v tomto případě na bází on the run a off the run dluhopisů. Ve své první části seznámí čtenáře se základními principy fungování statistických arbitráží a poskytne nutné teoretické znalosti o dluhopisech a jejich obchodování. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis describes one of the most popular and most known investment strategy based on mathematical and statistical models, known as statistical arbitrage, in this case based on on the run and off the run bonds. In first chapter describes basic principles of statistical arbitrage and gives simple introduction to bond problematic. Practical part is divided to three part. Preparing of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Bohumil Stádník
  • Oponent: Milan Fičura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53828