GRETL - software pro podporu výuky ekonometrických kursů

Věra Jindrová

Bachelor's thesis

GRETL – Software for econometric courses support

Abstract:

Bakalářská práce má za cíl vytvořit srozumitelnou uživatelskou příručku pro ekonometrický software GRETL v českém jazyce počínaje představením softwaru GRETL a následným seznámením čtenáře s možným rozsahem využití daného programu při práci s daty. V práci jsou stručně přiblíženy hlavní možné charakteristiky lineárního regresního modelu, jako např. multikolinearita, autokorelace a heteroskedasticita, včetně jejich možného testování v daném programu a vyhodnocování konkrétních testů. Stěžejní část práce se zabývá definováním a specifikací dat pro jejich následnou analýzu v daném softwaru, sestavováním modelu, odhadem parametrů ekonometrického modelu metodou nejmenších čtverců, metodou vážených nejmenších čtverců a metodou zobecněných nejmenších čtverců. Dále práce pojednává o testování hypotéz, intervalových odhadech, o testování stacionarity časových řad, sestrojování a editaci grafů za použití softwaru GRETL a podrobném vysvětlení jednotlivých položek menu programu. Veškeré kroky jsou podpořeny grafickou přílohou a konkrétními příklady.

Abstract:

The bachelor thesis aims to create a comprehensible user's manual for econometric software GRETL in the Czech language. It begins with the introduction of software GRETL and then acquaints the reader with a range of possible uses of the software when working with data. Thesis briefly describes the main characteristics of the possible linear regression model, such as multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity, including possible testing in the particular software and evaluation of specific tests. The key part deals with defining and specifying data for their subsequent analysis in the software, compilation of a model, estimates of parameters of an econometric model using the least squares method, the weighted least squares method and the generalized least squares method. Furthermore, the thesis deals with hypotheses testing and confidence interval estimations, and also shows how to create and edit graphs in GRETL and explains each menu item in detail. All steps are supported by a graphical supplement and specific examples.

Keywords

heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita, MNČ, model

Keywords

heteroskedasticity, autocorrelation, multicolinearity, OLS, model

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2011

Thesis defence

• Date of defence: 20. 6. 2012
• Supervisor: Jana Sekničková
• Reader: Václav Školuda

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie