Přístupy k řízení operačního rizika v rámci Basel II

Tomáš Skalický

Master's thesis

Approaches to operational risk management under Basel II

Abstract:

Tato práce je zaměřena na problematiku prvního pilíře Basel II ve vztahu k operačnímu riziku. V úvodu jsou podrobně popsány jednotlivé přístupy ke kvantifikaci kapitálového požadavku k operačnímu riziku. Zvláštní pozornost je věnována implementaci konkrétních typů modelů v rámci pokročilého AMA přístupu. Následně je věnována pozornost kapitálové přiměřenosti a kapitálovým požadavkům k operačnímu riziku českého bankovního sektoru. Jsou zde popsány přístupy k řízení operačního rizika tří vybraných bank a rozebrána jejich situace z hlediska vývoje kapitálové přiměřenosti. V závěru je potom na příkladu těchto bank ověřována platnost obecně uváděné teze, že jedním z hlavních důvodů pro zavádění standardizovaných a pokročilých přístupů ke kalkulaci kapitálového požadavku k operačnímu riziku je snaha o celkové snížení tohoto požadavku.

Abstract:

This thesis is aimed at issues of the first pillar of Basel II in relation to operational risk. At the beginning, particular approaches to calculating the capital requirement for operational risk are described in detail. Special attention is paid to implementation of specific types of models within framework of advanced AMA approach. The next part is focused on capital adequacy and capital requirements for operational risk within framework of Czech banking sector. Approaches to operational risk management of three selected banks are described and their situation in terms of capital requirement evolution is analysed in the thesis. Finally, a validity of the proposition that one of the main reasons for implementing standardized and advanced approaches to capital requirement calculation is an effort for overall reduction in this requirement is verified using example of the banks.

Keywords

pokročilý přístup, standardizovaný přístup, přístup základního ukazatele, Basel II, operační riziko

Keywords

Advanced Measurement Approach, Standardized Approach, Basic Indicator Approach, Basel II, operational risk

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 13. 11. 2013
• Supervisor: Stanislava Půlpánová
• Reader: Jiří Heneberk

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví