Bc. Katarína Žáková

Master's thesis

Metódy oceňovania opcií

Options pricing methods
Abstract:
Diploma work is conduct of problem options pricing. Characterize term financial derivaties, function and classification. Describe options, optional contracts, optional strategis, theoretical and practical resources, which affecting price of option in detail. Deal with two options pricing methods.
Abstract:
Diplomová práca skúma problematikou stanovenia ceny opcie. Charakterizuje pojem deriváty, ich funcie a delenie. Podrobne sa zaoberá opciami, opčnými kontraktmi, opčnými stratégiami a teoretickými a praktickými východiskami, ktoré ovplyvňujúce cenu opcie. Skúma dva vybrané modely oceňovania opcií.
 

Keywords

opcia cena opcie Blackov–Scholesov model binomický model option price of option Black–Scholes model binomial model
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2009
Identifier: https://is.ambis.cz/th/e5lpe/

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Ronald Ižip

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK
Složka Reference to the local database directory of the institution