Netradiční zajištění úvěrových rizik

Ing. Martin Folprecht

Diplomová práce

Non-traditional hedging against credit risks

Anotace:

Ve své diplomové práci se věnuji zajištění úvěrových rizik pomocí finančních derivátů. Nejprve zpracovávám problematiku teoreticky, kde se snažím popsat podstatu úvěrových obchodů a jednotlivá rizika včetně dopadů na úvěrové obchody. V praktické části jsou rozebrány jednotlivé zajišťovací deriváty, strategie používané při snižování tržních rizik a výhody a nevýhody při realizaci zajišťovacích strategií. V závěru doporučuji nejvhodnější strategii na základě vyhodnocení výše uvedených strategií a dané ekonomické situaci.

Abstract:

My master thesis deals with hedging of loan risk through the use of financial derivatives. It starts with the theoretical part, where I try to describe loans, analyze individual risks and their impact on the loans. The practical part includes description of hedging derivatives, strategies used in elimination of risks and description of advantages and disadvantages in their market implementation. The most suitable strategy on the basis of strategies evaluation and economic situation is recommended at the end.

Klíčová slova

Tržní riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, vypořádací riziko, operační riziko, transakční riziko, úrokový swap, měnový swap, kreditní swap, úrokový forward, měnový forward, měnová opce, úroková opce, americká bariéra, evropská bariéra, Market risk, credit risk, risk of liquidity, settlement risk, operation risk, transaction risk, interest rate swap, currency swap, credit swap, interest rate forward, currency forward, currency option, interest rate option, american barrier, european barrier

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
• Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
• Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby